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確率過程
確率過程は、一つの確率空間上の添字付き確率変数族である。添字が時間を表す場合、一つの実現が一つの可能な時間経過を記述する。
概要
マルコフ連鎖では、過去を条件とする次の状態の分布は現在の状態だけに依存する。標準ブラウン運動はウィーナー過程とも呼ばれ、ゼロから始まり、連続な経路と独立なガウス増分を持つ。増分の平均はゼロ、分散は経過時間に等しい。
なぜ重要か
確率モデルは、ランダムな到着事象や状態推定における外乱を表せる。予測は選んだモデルの下での分布や推定値であり、モデルを使うこと自体は物理的な不確実性が還元不能であることを示さない。